Abertura gap trading system

Negociando o gap de abertura Eu sempre considerei o preço de abertura dos futuros FTSE100 como uma indicação útil da direção geral do mercado para o dia. Quando o mercado abre significativamente para cima ou para baixo dos dias anteriores fechar é por uma boa razão, ou por nenhuma boa razão. Se é por nenhuma boa razão é de se esperar que o mercado vai reverter o movimento de abertura. Se há uma boa causa para este preço de abertura, então o mercado é susceptível de encontrar apoio (quer comprar para um abrir ou vender para um aberto aberto) e continuará a se mover em linha com o movimento de abertura. Então, quando eu vejo um movimento de abertura, então eu espero que reverter, mas se ele encontra apoio a esses preços, espero que o mercado se mova na direção do aberto. Antes de eu começar a negociar no chão, eu troquei de casa através de um corretor de desconto. Após a habitual e inevitável perda de experiências de negociação um absurdamente otimista, otimizado, 3-período sistema de média móvel, eu estabeleci para estudar o mercado. Eu vim acima com um sistema que fosse baseado quase inteiramente no preço de abertura no FTSE. Não comércio muito freqüentemente (que é bom para um off-floor trader), mas tinha uma alta probabilidade de sucesso e necessário apenas alguns minutos do meu dia. Esta abordagem funcionou bem o suficiente para eu recuperar minhas perdas anteriores e montar uma participação grande o suficiente para se tornar um comerciante de chão O FTSE muitas vezes abre para cima ou para baixo a partir do fechamento anterior e parece natural que este seria o caso como após o FTSE fecha Os mercados dos EUA ainda estão negociando. Então, se o SampP ascende após o fechamento do FTSE, podemos esperar que o FTSE se abra e vice-versa. Eu nunca examinei futuros dos EUA na mesma profundidade que eu tenho o FTSE, mas eu estava interessado em ler um livro de George Angell chamado quotInside the Day Trading Gamequot. Ele discute o conceito do evento quotparadoxical, que é realmente sobre distinguir quando se desvanece um movimento e quando ir com ele. Um evento paradoxal é aquele em que um movimento ascendente é o precursor de um movimento descendente maior e um movimento descendente é um precursor de um movimento ascendente maior. Um intervalo de abertura é muitas vezes um exemplo de um evento paradoxal. Olhando para o E-Mini SampP, apenas entre o aberto e fechar os grandes futuros SampP, tenho explorado o valor da abertura gap. Abaixo está um gráfico que mostra a diferença durante a noite no E-Mini SampP, os dias ganham e os resultados se você tomou uma posição contra o movimento de abertura. Então, se o mercado lacunas, você vende o aberto e se ele lacunas você comprar o aberto. Assim, em 8 de março, a diferença é para cima eo mercado caiu 5 pontos no dia, então por desaparecer o fosso de abertura, a estratégia teria feito um lucro de 5 pontos. Os resultados para o dia 8 mostram um lucro de 12,5 pontos, enquanto a partir do aberto de 8 de março para o encerramento de 19 de março o E-Mini SampP apenas movido 3,25 pontos. Assim, parece que a direcção da lacuna de abertura é também um indicador útil para a direcção dias, embora, claro, um estudo mais detalhado precisa ser realizado para verificar isso. Saiba como negociar os mercados de futuros O curso on-line está agora disponível Como negociar o mercado de futuros Observações Mark McRae As informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado como um conselho ou uma recomendação para comprar ou vender qualquer segurança ou instrumento financeiro. Nós não e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para mais informações, leia o nosso aviso legal. Para imprimir ou salvar uma cópia desta lição em formato PDF, basta clicar no link PRINT. Isso abrirá a lição em um formato PDF que, você pode então IMPRIMIR. Se você não está familiarizado com o PDF ou não tem uma cópia gratuita do Arobat Reader ver instruções. How to Trade abertura lacunas (I8217ve arquivado o artigo aqui) lacunas de abertura: Comércio 8216Em, Fade 8216Em, ou ignorar 8216Em segunda-feira 15 de dezembro, 5:28 pm ET Por Dave Landry As lacunas ocorrem na euforia de comerciantes ávidos correndo em (ou fora de) um mercado em aberto. Esta euforia pode atrair mais comerciantes como lacunas freqüentemente visto como um sinal de força (ou fraqueza para baixo lacunas). No entanto, muitas vezes abrindo lacunas representam reversões como estes Johnny-vêm-ultimamente 8217s que compram (ou vender para baixo lacunas) são os últimos a entrar no mercado. Esta ação cria um dilema para o comerciante. Se a diferença for negociada desbotada ou simplesmente ignorada Abaixo vamos olhar para algumas idéias sobre como resolver este dilema. Trade 8216Em Um intervalo de abertura na direção do comércio pretendido é um sinal de força (ou fraqueza para shorts). Portanto, quando as condições de mercado são favoráveis ​​e a diferença não é muito grande, você deve negociar o aberto. Obviamente, as condições favoráveis ​​8221 e 8220 também grandes8221 podem ser um tanto arbitrárias. Em geral, condições favoráveis ​​significa que o mercado global e setores estão em marcha. Isso significa que eles estão tendendo fortemente, ou se eles não estão tendendo, estão mostrando alguns sinais de uma grande reversão. 8220Too large8221 pode ser avaliado em termos de volatilidade do estoque e do padrão (setup) que está sendo negociado. Uma diferença de dois pontos pode ser muito grande para uma ação que mal se move dois pontos em uma semana. Por outro lado, uma diferença de dois pontos para um estoque volátil, digamos um que negocia 5-10 pontos em um dia, isn8217t como significativo. No que diz respeito ao padrão, se a diferença está perto de um nível técnico, então o comércio deve ser ignorado. Por exemplo, suponha que você está olhando para entrar em um pullback. Se as falhas de estoque todo o caminho para a área de onde o pullback começou, então você perdeu o movimento do pullback para os altos de idade. Muitas vezes, neste padrão, isso é tudo que você recebe. Biotech Cubist Pharmaceuticals (NasdaqNM: CBST 8211 News), em meados de fevereiro de 2000, fornece um bom exemplo de quando uma diferença deve ser negociada. Observe que o estoque estava em uma forte tendência de alta e tinha começado a retrocesso. Neste momento, o mercado global eo setor de biotecnologia estavam em fortes tendências de alta. A diferença de 34 pontos na direção da tendência de alta (a) estava dentro da volatilidade normal do estoque (neste momento a faixa diária média deste estoque era de 2-3 pontos). Além disso, o hiato estava bem abaixo do primeiro alvo potencial dos altos velhos (b) (referir-se à nota de rodapé abaixo). A segunda opção de entrada Dependendo das condições de mercado (especialmente em mercados agitados), você pode querer deixar um estoque de comércio por 5-15 minutos para ver se o estoque vem pol Então você pode colocar o seu pedido acima do gapintraday alta para um 8220second Entry.8221 Isso ajuda a evitar potenciais maus negócios, como lacunas muitas vezes pode ser a alta ou quase alta para o dia. O trade-off, é claro, é o custo de oportunidade de perder um bom comércio se as falhas de estoque e nunca olha para trás. Fade 8216Em Muitas vezes, especialmente depois de uma forte tendência, os mercados vão lacuna para sua alta final. Como mencionado acima, isso ocorre como o cachorro Johnny-come-lately8217s cão em um mercado. Isto é conhecido como um intervalo de exaustão e é ilustrado abaixo. Para o daytrader ágil, isto pode apresentar uma oportunidade de desvanecer-se contra o mercado, usando uma parada apertada (geralmente direita acima da abertura). 4 Kids Entertainment (Nasdaq: KIDE 8211 News), uma das crianças cartaz para as ações de bolha, fornece um grande exemplo do mundo real. As brechas de estoque aberto a sua alta de todos os tempos (a) como o último daqueles que capturam febre Pokemon correr para o estoque. Ao invés de desvanecer-se uma tendência tão forte, como um comerciante de swing momentum, eu normalmente uso essas lacunas de exaustão como uma oportunidade de tirar proveitos em posições existentes. Fade With The Trend Como implícito acima, como um jogador de momentum, eu normalmente o comércio na direção da tendência geral. Portanto, I8217m menos probabilidade de desaparecer uma lacuna (para entrar em novas posições), a menos que ele8217s uma lacuna contra a principal tendência e não há uma configuração swing trade. Neste caso, I8217m entrar um daytrade com as esperanças de que se torne uma entrada precoce em um comércio swing. Por exemplo, assumindo que o mercado global é forte, mas mostra alguma fraqueza durante a noite, isso vai fazer com que as ações a menor gap no aberto, como as mãos fracas estão com medo de posições. Então, se o mercado eo estoque começa a mostrar sinais de força, eu poderia olhar para entrar como a tendência de longo prazo retoma. Isto é ilustrado abaixo. Suponha que um estoque está em uma tendência forte e puxa para trás. Se ele abre para baixo no aberto (a) e depois começa a rally (b), eu posso considerar um daytrade onde eu comprar o estoque e colocar em uma parada apertada abaixo da lacuna (a). Se o estoque falhar, I8217m para fora em uma perda pequena. Se o estoque continua, eu poderia começar um 8220head start8221 em um comércio swing decente. Aqui é um exemplo no mercado global. Observe que o Nasdaq começou a puxar para trás de sua queda livre para trás em abril de 2000. As aberturas do índice aberto (a) que gira para fora para ser seu exato elevado antes de sua tendência de baixa recomeçar. Aqui é um exemplo em um estoque individual no mesmo dia. Depois de perder quase 100 pontos, a Veritas Software (NasdaqNM: VRTS 8211 News) puxa para trás a partir dos mínimos. As folgas de estoque maior (a), mas a lacuna não consegue segurar ea fusão stock8217s retoma. Ignore 8216Em Como implícito sob 8220Trade 8217em, 8221 se as condições de mercado não são favoráveis ​​e ou o gap de estoque for muito grande, então o comércio deve ser ignorado. Como mencionado acima, 8220Too large8221 pode ser medido em termos da volatilidade normal de stock8217s e em termos de padrão. Aqui é um exemplo do mundo real. Em 1232001, eu mencionei Lam Research (NasdaqNM: LRCX 8211 News) como um pullback potencial (a) em meu artigo noturno. No dia seguinte, as brechas de estoque são abertas em relação a 8 (b), um movimento um pouco extremo, mesmo para este estoque volátil. Esta diferença também está próxima dos máximos anteriores (c). Além disso, embora o Nasdaq estivesse rali fora de suas baixas, tecnicamente, ainda estava em um mercado de urso e foi overextended neste momento. Inicialmente, isso parecia uma decisão ruim, como a lacuna realizada e as ações fechadas bem acima do seu aberto. No entanto, ao longo dos próximos dias, o estoque volta. Quando um estoque rallys fora de um pullback (a), quer tirar os altos velhos (b) 8211creating uma fuga ou ele stall out neste juncture8211creating um potencial top duplo . Portanto, porque você não sabe qual deles será até depois do fato, é uma boa idéia para tomar lucros parciais como os altos de idade (b) são abordados. Thomas atividades de investimento bem sucedidas Bulkowski8217s lhe permitiu se aposentar aos 36 anos. Ele É um autor internacionalmente conhecido e comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista em padrões de gráfico. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site Clicando nos links (abaixo) o leva para a Amazon. Se você comprar QUALQUER COISA, eles pagam pela referência. Abertura Aberta Abertura Gap Antecedentes A abertura gap comercial configuração depende de uma grande diferença de preço quando o mercado abre para o dia e um retrace de preço para essa lacuna. Pesquisas mostram que pelo menos metade da diferença preenche 84 do tempo, mas isso é para todos os tamanhos de intervalo (tão pequeno quanto um centavo) de 111990 para 12252016 usando 520 ações. Nem todas as unidades populacionais abrangiam todo o período. Quanto maior a diferença, menor será a possibilidade de enchimento por movimentos subseqüentes de preços. Quando eu testei pela primeira vez esta configuração anos atrás, manteve promessa, mas como muitas configurações de negociação, tornou-se menos eficaz do que era. Testá-lo usando seus próprios dados, em seus próprios mercados, e alterá-lo para se adequar ao seu estilo de negociação. Abertura Gap Metodologia A figura a seguir mostra a abertura ideal abertura negociação configuração. A linha vertical separa o primeiro dia do segundo em um gráfico de 5 minutos. Na vela B, os gaps de preço abrem mais alto do que a vela A que terminou a negociação no dia anterior. Preço pode ou não continuar tendendo para cima. Se o fizer, então o seu melhor que o movimento para cima é um forte, sem regiões de consolidação, velas com pequenas sombras, e pouco sobreposição de preços entre os corpos. Neste exemplo, o preço inverte na vela B formando uma sombra superior alta. Esta é uma dica que os ursos começaram shorting o estoque depois de perceber que é overbought. A próxima vela, C, confirma isso quando ele não consegue fazer uma nova alta eo corpo é preto. Use esta vela como a vela de sinal, ou seja, colocar uma ordem para curto o estoque de um ou dois centavos abaixo das velas baixo. A ordem executa na vela D. Imediatamente coloque uma parada acima da alta na vela C (ou mantenha a ordem de parar em sua cabeça). Se o preço inverte em você, a parada vai fechar o comércio. Como o preço cai, abaixe a parada, mas não mantê-lo muito perto. Quando o preço passa o 38 retrace do movimento AB, mude para a escala de 1 minuto e abaixe o batente para um ou dois centavos acima do alto da vela anterior. Abaixe o batente como cada forma nova da vela (usando uma moeda de um centavo acima das velas anteriores elevadas como o preço novo do batente). Eu mostro o alvo 50 como uma linha verde horizontal, então vamos supor que isso está no gráfico de 1 minuto. Aqui, o preço fecha mais baixo na vela F mas ambos E e F são velas pequenas. Isso significa indecisão: os touros e os ursos estão lutando para determinar a direção. A sombra baixa alta na vela E sugere que o preço está a ponto de reverter. Na vela F, abaixe o batente a um ou dois centavos acima da vela E. Quando a vela F terminar, abaixe o batente novamente à posição mostrada (um ou dois centavos acima do alto em F). Vela G obtém você fora do estoque por tropeçar a parada. Lista de Verificação de Abertura de Abertura A Nasdaq costumava fornecer um mapa de aquecimento livre mostrando atividade de negociação pré-comercial. A página mostrava um quadrado de ações, organizado por quanto eles se movimentaram pré-comercializados e codificados por cor. No entanto, eles parecem ter abandonado esse recurso. Visite o Nasdaq para a atividade de negociação pré-comercial. Use o gráfico de 5 minutos para a entrada, o gráfico de 1 ou 2 minutos para o tempo a saída Olhe para uma diferença de preço grande do dia anterior Para o potencial de lucro, medida dos dias anteriores baixa para a alta tendência hoje, O preço continua subindo depois da diferença, procure poucas ou nenhuma região de consolidação e velas altas com sombras curtas Quando uma mudança de cor da vela ocorre e o preço não consegue fazer uma nova alta, coloque uma ordem para reduzir um ou dois centavos abaixo das velas baixas Coloque uma parada um ou dois centavos acima das velas alta Siga o preço para baixo, abaixando a parada, conforme apropriado. Use o meio dos corpos de vela especialmente alta como o local de parada ou alguns centavos acima do alto de velas curtas. Se as velas tiverem sombras altas, coloque as duas velas de volta. Quando o preço retrocede o anterior, mova-se para cima em 38 e, em seguida, mude para o gráfico de 1 ou 2 minutos para a hora da saída. O preço cai até que você leva para fora Abertura Gap Research Full Gap Encerramento Rate Half Gap Encerramento Rate No dia de Natal, eu tinha algum tempo livre e uma pessoa me perguntou sobre os números. Então eu atualizei a pesquisa e isso é o que eu encontrei. Usando um tamanho de 3 lacunas ou maior, eu testei as três décadas para a taxa de fechamento de gap para full e half gaps. Uma meia diferença é metade da distância dos dias anteriores perto do preço de abertura de hoje. Veja a tabela. Eu usei dados forma 520 ações, mas nem todas as ações cobriram os vários períodos. Como a tabela à direita mostra, esta configuração funcionou muito melhor no passado. Por exemplo, na década de 1990, 48 das lacunas preencheram completamente (fechado) em algum momento durante o mesmo dia de negociação. Na década de 2010, a taxa de encerramento tinha afundado a apenas 23. Wow. Na década de 1990, o preço recuou metade do intervalo 69 da época. Hoje, o preço atinge a distância média 51 do tempo. Exemplo de folga de abertura O gráfico mostra um exemplo da configuração de folga de abertura na escala de 5 minutos para a DuPont. Preço fecha o dia anterior em A e lacunas para cima para vela B. Candle C é a vela de sinal, um que muda de cor. Mesmo que o preço faz um alto mais elevado nesta vela, um short um penny abaixo do mais baixo baixo trabalharia bem. A entrada é em 47.63 com uma parada de 47.90, um tostão acima do alto. Desde a parada está longe do baixo, uma vez no comércio inferior a parada para um ponto mais próximo. O preço faz um movimento forte para baixo na vela D, perfurando o 50 retrace do movimento de AB. A baixa em A é 46,57 e a alta em C é 48, para um alvo intermediário de 47,29. Uma vez que o fundo da vela D é de 47, mude para a escala de 1 minuto à medida que o preço se aproxima do alvo (veja a tabela seguinte). Este é DuPont na escala de 1 minuto. O alvo é 47.29, assim que se você comutou à escala de 1 minuto em qualquer altura que após a vela B, você poderia ter usado uma moeda de um centavo acima do alto da vela precedente como o preço do batente. Este método teria levado você fora do comércio na vela A, que tem um preço elevado de 47,39. Este comércio teria feito 47,63 - 47,39 ou 24 centavos de uma ação share. Profit da abertura Gap ScottAndrews 31 de agosto de 2012 Indiscutivelmente, o evento mais estressante para investidores e comerciantes é o grande gap, abertura. Eles tendem a acontecer quando você menos esperá-los e muitas vezes resultam no veado no efeito faróis como o comerciante tenta determinar se a desvanecer-se (comércio na direção oposta) ou seguir (comércio na mesma direção) a lacuna. Vamos examinar uma técnica historicamente rentável para a negociação de grandes lacunas de abertura nos índices de ações como o SampP 500 (SPY ou ES) com um conjunto simples de regras que podem ser facilmente lembrado e executado. O SETUP Há dois cenários possíveis: O SampP 500 fecha abaixo da média móvel de 10 dias (MA) e depois abre às 9:30 am ET com uma grande diferença acima das sessões anteriores fechar, ou O SampP 500 fecha acima O MA de 10 dias e abre no dia seguinte com uma grande diferença para baixo. DEFININDO TERMOS Para o propósito da discussão aqui, uma grande lacuna é aquela que é pelo menos 40 dos cinco dias) de tamanho. ATR é a diferença entre o alto eo baixo de uma série de negociação de sessões, inclusive de qualquer lacuna de abertura. ENTRAR Simplesmente siga o grande espaço entrando na direção da abertura na abertura (9:30 a. m. ET) ou pouco depois. Por exemplo, se o intervalo abre para baixo (ou seja, abaixo do preço de fechamento do dia anterior), ir curto vendendo. Ou, se o intervalo se abrir (ou seja, acima do preço de fechamento do dia anterior), vá comprando comprando (veja o exemplo na Figura 1 abaixo). Feche o comércio no final da sessão regular de negociação (4:00 p. m. ET ou 4:15 p. m. ET). Repita cada vez que este evento ocorre durante o curso do ano. NÚMEROS DE CRUNCHING Back-testar esta estratégia para os últimos dez anos mostra resultados históricos atraentes. Houve 141 sinais longos, com 89 (63) resultando em negócios vencedores. Os lucros brutos excederam as perdas brutas em quase 2: 1 (fator de lucro 1,98). Os sinais curtos não foram bem sucedidos, mas vale a pena considerar com 96 vencedores de 190 negócios totais (51) e lucros brutos que excedem as perdas em cerca de 40 (fator de lucro 1,39). O TAKEAWAY Este simples siga a estratégia da abertura trabalha para duas razões. Ele só aciona quando o tamanho da diferença é grande, o que implica que o equilíbrio entre a compra ea venda de pressão é distorcida e que os mercados podem estar prontos para a tendência. Finalmente, aproveita-se a reversão histórica para o viés médio dos mercados acionários. Os índices naturalmente refluxo e fluxo, assim que simplesmente negociar na direção oposta da tendência prevalecente mais recente pode ser rentável se esperar por um gatilho, como uma abertura grande abertura. Se os preços não preenchem o hiato voltando ao fim do dia anterior até o final da sessão, os lucros adicionais podem muitas vezes ser capturados mantendo a posição até o próximo dia ou além. Você também pode gostar de ler.